您好！

您提到的問題涉及資本資產定價模型（CAPM）中貝塔系數的計算。CAPM是金融學中評估證券系統(tǒng)性風險的經典模型，其核心公式如下：

[ E(R_i) = R_f + beta_i imes (E(R_m) - R_f) ]

其中：
- ( E(R_i) ) 是資產的預期收益率
- ( R_f ) 是無風險收益率
- ( beta_i ) 是資產的風險系數（貝塔）
- ( E(R_m) ) 是市場的預期收益率

從您的描述來看，第二個公式實際上是第一個公式的變體，用于直接計算貝塔值。下面我將詳細解釋兩個公式的關系：

1. 標準的CAPM公式（第一個公式）表示資產的預期收益率是由無風險收益率加上貝塔系數乘以市場風險溢價（( E(R_m) - R_f )）得到的。

2. 第二個公式是第一個公式的轉換，用于在已知資產的預期收益率 ( Rp )，無風險收益率 ( R_f )，和市場風險溢價 ( Rm - Rf ) 的情況下，直接求解貝塔值。

將第一個公式稍作變形，可以得到貝塔的求解公式：
[ beta_i = frac{E(R_i) - R_f}{E(R_m) - R_f} ]
在您給出的例子中，( E(R_i) ) 用 ( Rp ) 表示，所以：
[ beta = frac{Rp - Rf}{Rm - Rf} ]

通過這種方式，我們可以根據資產的預期收益率和無風險收益率以及市場風險溢價來計算貝塔值，進而評估資產的風險水平。

希望我的回答能夠幫助您完全理解并解決您的問題。如果有任何疑問，歡迎繼續(xù)咨詢！祝您工作愉快！

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